Stochastic Control Theory

Name: Stochastic Control Theory
Brand: Springer Verlag, Japan
SKU: 9784431551225
Price: 288.79 PLN
Availability: InStock

Dynamic Programming Principle

Autor: Makiko Nisio

Język:

Oprawa: Twarda

Wydawca: Springer Verlag, Japan

Dostępność: Dostępna u dostawcy

Wysyłamy za 10-18 dni

288.79 zł

This book provides an introduction to stochastic controls, via the method of dynamic programming, fo...

Informacje o książce

Autor

Makiko Nisio

Język

Angielski

Oprawa

Książka - Twarda

Data wydania

2014

strony

250

EAN

9784431551225

ISBN

4431551220

Enbook ID

02747774

Wydawca

Springer Verlag, Japan

Waga

538

Wymiary

162 x 245 x 20

Pełny opis

This book provides an introduction to stochastic controls, via the method of dynamic programming, formulated by nonlinear semigroup. The dynamic programming principle, originated by R. Bellman in 1950s, is known as the two stage optimization procedure and gives a powerful tool to analyze stochastic control problems. Through the dependence of value function on its terminal cost function, we construct a nonlinear two parameter semigroup which formulates the dynamic programming principle and whose generator provides Hamilton--Jacobi--Bellman equation. Here we mainly concerned with finite time horizon stochastic controls. But we also apply the semigroup approach to control-stopping problems and stochastic differential games together with examples in financial market models. This book is organized as follows. Chapters 1--4 deal with completely observable finite dimensional controlled diffusions. Chapters 5 and 6 are concerned with Hilbert space valued stochastic processes, related to partially observable control problems.

Możesz być zainteresowany

Klienci, którzy kupili tę książkę, kupili również

Najczęściej wyszukiwane

Categories

Authors

Publishers

Produkty

Produkty

Najczęściej wyszukiwane

Categories

Authors

Publishers

Produkty

Produkty

Stochastic Control Theory

Dynamic Programming Principle

Informacje o książce

Pełny opis

Możesz być zainteresowany

Klienci, którzy kupili tę książkę, kupili również