Stochastic control problems, viscosity solutions and application to finance

Name: Stochastic control problems, viscosity solutions and application to finance
Brand: Birkhauser Verlag AG
SKU: 9788876421365
Price: 98.16 PLN
Availability: InStock

Autor: Nizar Touzi

Język:

Oprawa: Miękka

Wydawca: Birkhauser Verlag AG

Dostępność: 50 % szansa

Przeszukamy cały świat

98.16 zł

These notes have been prepared for the Special Research Semester on Financial Markets, which was hel...

Informacje o książce

Autor

Nizar Touzi

Język

Angielski

Oprawa

Książka - Miękka

Data wydania

2002

strony

EAN

9788876421365

ISBN

887642136X

Enbook ID

01967702

Wydawca

Birkhauser Verlag AG

Waga

170

Wymiary

240 x 171 x 6

Pełny opis

These notes have been prepared for the Special Research Semester on Financial Markets, which was held in Pisa, from April 29 to July 15, 2002. The general topics of these lectures is the Hamilton-Jacobi-Bellman approach to stochastic control problems, with applications to finance. Some of the topics treated are: the classical standard class of stochastic control problems, the assosiated dynamic programming principle, the HJB equation, the classical Merton portfolio selection problem, the law of iterated logarithm for double stochastic integrals, the theory of viscosity solutions, singular control problems, the face-lifting phenomenon.

Możesz być zainteresowany

Klienci, którzy kupili tę książkę, kupili również

Najczęściej wyszukiwane

Categories

Authors

Publishers

Produkty

Produkty

Najczęściej wyszukiwane

Categories

Authors

Publishers

Produkty

Produkty

Stochastic control problems, viscosity solutions and application to finance

Informacje o książce

Pełny opis

Możesz być zainteresowany

Klienci, którzy kupili tę książkę, kupili również