Stability of ARCH models and unit root tests

Name: Stability of ARCH models and unit root tests
Brand: LAP Lambert Academic Publishing
SKU: 9783846526453
Price: 183.34 PLN
Availability: InStock

unit root tests and ARCH models

Autor: Lynda Atil, Hocine Fellag

Język:

Oprawa: Miękka

Wydawca: LAP Lambert Academic Publishing

Dostępność: Dostępna u dostawcy

Wysyłamy za 8-11 dni

183.34 zł

In time series analysis, the stationarity takes an important place. Indeed, stationary processes are...

Informacje o książce

Autor

Lynda Atil, Hocine Fellag

Język

Angielski

Oprawa

Książka - Miękka

Data wydania

2011

strony

120

EAN

9783846526453

Enbook ID

06862269

Wydawca

LAP Lambert Academic Publishing

Waga

197

Wymiary

150 x 220 x 7

Pełny opis

In time series analysis, the stationarity takes an important place. Indeed, stationary processes are more tractable in prcatice and mathematical analysis. In the speciale case of autoregressive models, the stationarity is connected with the unit root problem. Some main published results, such as the famous Dickey-Fuller test, are presented in the first part of the document. Our aim is to study the behavior of this test in presence of contamination. The second part which is independent on the first,treats some aspects of ARCH models (autoregressive conditionally heteroscedastic) that are non linear processes. However, since unit root tests and ARCH models are connected, we preferred to present them in a same document.

Możesz być zainteresowany

Klienci, którzy kupili tę książkę, kupili również

Najczęściej wyszukiwane

Categories

Authors

Publishers

Produkty

Produkty

Najczęściej wyszukiwane

Categories

Authors

Publishers

Produkty

Produkty

Stability of ARCH models and unit root tests

unit root tests and ARCH models

Informacje o książce

Pełny opis

Możesz być zainteresowany

Klienci, którzy kupili tę książkę, kupili również