Pricing Interest-Rate Derivatives

Name: Pricing Interest-Rate Derivatives
Brand: Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG
SKU: 9783540770657
Price: 476.25 PLN
Availability: InStock

A Fourier-Transform Based Approach

Autor: Markus Bouziane

Język:

Oprawa: Miękka

Wydawca: Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG

Dostępność: Dostępna u dostawcy w małych ilościach

Wysyłamy za 11-15 dni

476.25 zł

This book provides a modular pricing framework which allows the valuation of interest-rate derivativ...

Informacje o książce

Autor

Markus Bouziane

Język

Angielski

Oprawa

Książka - Miękka

Data wydania

2008

strony

193

EAN

9783540770657

ISBN

3540770658

Enbook ID

01569657

Wydawca

Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG

Waga

700

Wymiary

155 x 235 x 13

Pełny opis

This book provides a modular pricing framework which allows the valuation of interest-rate derivatives in a general jump-diffusion setup. Starting with a comparison of three Fourier-style pricing methodologies, the book covers the derivation of Fourier-transform based solutions for different interest-rate derivatives by using contour integration principles, the development of a IFFT-based pricing algorithm, and a detailed analysis of different jump-diffusion short-rate models.

Możesz być zainteresowany

Klienci, którzy kupili tę książkę, kupili również

Najczęściej wyszukiwane

Categories

Authors

Publishers

Produkty

Produkty

Najczęściej wyszukiwane

Categories

Authors

Publishers

Produkty

Produkty

Pricing Interest-Rate Derivatives

A Fourier-Transform Based Approach

Informacje o książce

Pełny opis

Możesz być zainteresowany

Klienci, którzy kupili tę książkę, kupili również