Książka Portfolio Optimization with Different Information Flow Caroline Hillairet

Portfolio Optimization with Different Information Flow

Język: Angielski
Oprawa: Twarda
Dostępność: Na zamówienie
Wysyłamy za 28-34 dni
349.60
Portfolio Optimization with Different Information Flow recalls the stochastic tools and results conc...

Informacje o książce

Język
Angielski
Oprawa
Książka - Twarda
Data wydania
2017
strony
190
EAN
9781785480843
ISBN
1785480847
Enbook ID
10000653
Waga
454
Wymiary
237 x 161 x 18

Pełny opis

Portfolio Optimization with Different Information Flow recalls the stochastic tools and results concerning the stochastic optimization theory and the enlargement filtration theory. The authors detail a default free market and explore a defaultable market where the risks assets are subjected to the default risk of a counterparty firm, analyzing ways their value may suffer a sudden loss at the counterparty default time. Provides an overview of the role and impact of different information flow in the classical problem of optimal investmentExplores both a default free market and a defaultable market

Możesz być zainteresowany

Gex

Bundesamt für Landestopografie swisstopo
80.50
90.53
232.48
262.37
137.94
67.95
99.59
87.03

Power of Thin

Frank Mangano
64.93
212.42
46.43

Leviticus

Johnson M. Kimuhu
500.50

Klienci, którzy kupili tę książkę, kupili również

39.61
97.35
153.62

ELYSIAN

SUGARY PALE
130.54