Optimierung von Conditional Value-at-Risk

Name: Optimierung von Conditional Value-at-Risk
Brand: VDM Verlag Dr. Müller
SKU: 9783639317121
Price: 207.06 PLN
Availability: InStock

Autor: Elena Yanovskaya

Język:

Oprawa: Miękka

Wydawca: VDM Verlag Dr. Müller

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207.06 zł

Das Risikomaß CVaR (Conditional Value-at-Risk), auch als Expected Shortfall bekannt, fand in der let...

Informacje o książce

Autor

Elena Yanovskaya

Język

Niemiecki

Oprawa

Książka - Miękka

Data wydania

2010

strony

EAN

9783639317121

Enbook ID

06838564

Wydawca

VDM Verlag Dr. Müller

Waga

112

Wymiary

150 x 220 x 4

Pełny opis

Das Risikomaß CVaR (Conditional Value-at-Risk), auch als Expected Shortfall bekannt, fand in der letzten Zeit immer mehr Beachtung als eine Alternative zur Varianz oder VaR (Value-at-Risk) im Risikomanagement. Die Suche nach einer optimalen Anlageverteilung in einem Portfolio wird in dieser Arbeit mittels zwei Optimierungsverfahren vorgenommen. Das "Innere-Pinkte-Verfahren" aus der linearen und gemischt ganzzahligen Programmierung wird mit dem Nesterov-Verfahren, welches eine dem CVaR ähnliche Zielfunktion besitzt, verglichen. Als Bespiel wird ein Modell mit den Aktienkursen aus dem DAX aufgebaut und mittels AMPL und MATLAB-Programm berechnet.

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