Numerical Partial Differential Equations in Finance Explained

An Introduction to Computational Finance

Autor: Karel in 't Hout

Język:

Oprawa: Miękka

Wydawca: Palgrave Macmillan

Dostępność: Na zamówienie

Wysyłamy za 17-27 dni

191.97 zł

This book provides a first, basic introduction into the valuation of financial options via the numer...

Informacje o książce

Autor

Karel in 't Hout

Język

Angielski

Oprawa

Książka - Miękka

Data wydania

2018

strony

128

EAN

9781349953813

Enbook ID

21373267

Wydawca

Palgrave Macmillan

Waga

232

Wymiary

155 x 235 x 235

Pełny opis

This book provides a first, basic introduction into the valuation of financial options via the numerical solution of partial differential equations (PDEs). It provides readers with an easily accessible text explaining main concepts, models, methods and results that arise in this approach. In keeping with the series style, emphasis is placed on intuition as opposed to full rigor, and a relatively basic understanding of mathematics is sufficient. The book provides a wealth of examples, and ample numerical experiments are givento illustrate the theory. The main focus is on one-dimensional financial PDEs, notably the Black-Scholes equation. The book concludes with a detailed discussion of the important step towards two-dimensional PDEs in finance.

Możesz być zainteresowany

Klienci, którzy kupili tę książkę, kupili również

Najczęściej wyszukiwane

Categories

Authors

Publishers

Produkty

Produkty

Najczęściej wyszukiwane

Categories

Authors

Publishers

Produkty

Produkty

Numerical Partial Differential Equations in Finance Explained

An Introduction to Computational Finance

Informacje o książce

Pełny opis

Możesz być zainteresowany

Klienci, którzy kupili tę książkę, kupili również