Nonlinear Econometric Modeling in Time Series

Name: Nonlinear Econometric Modeling in Time Series
Brand: Cambridge University Press
SKU: 9780521594240
Price: 588.87 PLN
Availability: InStock

Proceedings of the Eleventh International Symposium in Economic Theory

Autor: William A. BarnettDavid F. HendrySvend HyllebergTimo Teräsvirta

Język:

Oprawa: Twarda

Wydawca: Cambridge University Press

Dostępność: Dostępna u dostawcy

Wysyłamy za 10-18 dni

588.87 zł

Nonlinear Econometric Modeling in Time Series presents the more recent literature on nonlinear time...

Informacje o książce

Autor

William A. BarnettDavid F. HendrySvend HyllebergTimo Teräsvirta

Język

Angielski

Oprawa

Książka - Twarda

Data wydania

2000

strony

240

EAN

9780521594240

ISBN

0521594243

Enbook ID

02036749

Wydawca

Cambridge University Press

Waga

Wymiary

152 x 229 x 17

Pełny opis

Nonlinear Econometric Modeling in Time Series presents the more recent literature on nonlinear time series. Specific topics covered with respect to nonlinearity include cointegration tests, risk-related asymmetries, structural breaks and outliers, Bayesian analysis with a threshold, consistency and asymptotic normality, asymptotic inference and error-correction models. With a world-class panel of contributors, this volume addresses topics with major applications for fields such as foreign-exchange markets and interest rate analysis. Eleventh in this series of international symposia, this volume is also part of the European Conference Series in Quantitative Economics and Econometrics (EC)2.

Możesz być zainteresowany

Klienci, którzy kupili tę książkę, kupili również

Najczęściej wyszukiwane

Categories

Authors

Publishers

Produkty

Produkty

Najczęściej wyszukiwane

Categories

Authors

Publishers

Produkty

Produkty

Nonlinear Econometric Modeling in Time Series

Proceedings of the Eleventh International Symposium in Economic Theory

Informacje o książce

Pełny opis

Możesz być zainteresowany

Klienci, którzy kupili tę książkę, kupili również