Multi layer model for correlated energy prices

Name: Multi layer model for correlated energy prices
Brand: LAP Lambert Academic Publishing
SKU: 9783330085114
Price: 209.03 PLN
Availability: InStock

Autor: Slimane Grine

Język:

Oprawa: Miękka

Wydawca: LAP Lambert Academic Publishing

Dostępność: Dostępna u dostawcy

Wysyłamy za 5-8 dni

209.03 zł

In this booklet we develop an extension of the affine jump-diffusion modeling framework and use it t...

Informacje o książce

Autor

Slimane Grine

Język

Angielski

Oprawa

Książka - Miękka

Data wydania

2017

strony

228

EAN

9783330085114

Enbook ID

16427881

Wydawca

LAP Lambert Academic Publishing

Waga

358

Wymiary

150 x 220 x 14

Pełny opis

In this booklet we develop an extension of the affine jump-diffusion modeling framework and use it to build an intuitive and tractable model of an energy price complex. The development is motivated by the need to model prices of electricity while capturing their dependence on the price of other energy commodities. Such a model is essential for valuing a range of typical derivatives traded in the electricity markets: cross-commodity spread options, cross-location spread options, fuel-switching powerplants, etc. We give an approximate pricing method for these derivatives together with precise error bound estimates.

Możesz być zainteresowany

Klienci, którzy kupili tę książkę, kupili również

Najczęściej wyszukiwane

Categories

Authors

Publishers

Produkty

Produkty

Najczęściej wyszukiwane

Categories

Authors

Publishers

Produkty

Produkty

Multi layer model for correlated energy prices

Informacje o książce

Pełny opis

Możesz być zainteresowany

Klienci, którzy kupili tę książkę, kupili również