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Książka Les modèles de mesure du risque systémique Abdelkader Derbali

Les modèles de mesure du risque systémique

DE

Autor: Abdelkader Derbali, Lamia Jamel
Język: Francuski
Oprawa: Miękka
Wydawca: OmniScriptum
Dostępność: Dostępna u dostawcy
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131.89 zł
Dans cet ouvrage, nous avons présenté les quatre mesures du risque systémique développées dans la li...

Informacje o książce

Autor
Abdelkader Derbali, Lamia Jamel
Język
Francuski
Oprawa
Książka - Miękka
Data wydania
2023
strony
52
EAN
9786206365716
Enbook ID
43967499
Wydawca
OmniScriptum
Waga
96
Wymiary
150 x 220

Pełny opis

Dans cet ouvrage, nous avons présenté les quatre mesures du risque systémique développées dans la littérature financière. Ces mesures sont la perte marginale attendue (Marginal Expected Shortfall : MES) et la perte systémique attendue (Systemic Expected Shortfall : SES), la mesure du risque systémique (SRISK) et la Delta Conditional Value-at-Risk (DeltaCoVaR). A partir du développement théorique de ces modèles, nous avons présenté une synthèse des spécificités de chaque mesure. Cette synthèse nous a permis de développer un cadre commun pour mesurer le risque systémique. Nous avons montré théoriquement que la majeure partie de la variabilité de ces trois mesures systémiques peut être obtenue en mesurant le risque de marché et les caractéristiques de l'entreprise.

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