Implied Volatility Functions

Name: Implied Volatility Functions
Brand: LAP Lambert Academic Publishing
SKU: 9783843382328
Price: 183.51 PLN
Availability: InStock

Evidence from Finnish Warrant Market

Autor: Veli-Matti Ahoranta

Język:

Oprawa: Miękka

Wydawca: LAP Lambert Academic Publishing

Dostępność: Dostępna u dostawcy

Wysyłamy za 8-11 dni

183.51 zł

Evidences that there are volatility smiles and smirks in various financial markets suggest that Blac...

Informacje o książce

Autor

Veli-Matti Ahoranta

Język

Angielski

Oprawa

Książka - Miękka

Data wydania

2010

strony

EAN

9783843382328

Enbook ID

06856729

Wydawca

LAP Lambert Academic Publishing

Waga

125

Wymiary

150 x 220 x 4

Pełny opis

Evidences that there are volatility smiles and smirks in various financial markets suggest that Black and Scholes (1973) valuation formula is not completely valid. This thesis investigates implied volatility patterns and functions on Finnish warrant market. The intention of the thesis is to find answers to the three following questions: what is the form of the volatility structure in Finnish warrant markets? Does there exist a better method to estimate volatilities than basic Black-Scholes constant volatility model? In case that there exist a superior method to estimate volatilities, is the method constantly best with every level of moneyness and time to expiration? To find answers to these questions a sample data is gathered from the year 2006 and then it is analysed by using statistical measurements. The analysis provides interesting findings about the existence of volatility structures in Finnish markets and it provides interesting insights to the Finnish warrant markets

Możesz być zainteresowany

Klienci, którzy kupili tę książkę, kupili również

Najczęściej wyszukiwane

Categories

Authors

Publishers

Produkty

Produkty

Najczęściej wyszukiwane

Categories

Authors

Publishers

Produkty

Produkty

Implied Volatility Functions

Evidence from Finnish Warrant Market

Informacje o książce

Pełny opis

Możesz być zainteresowany

Klienci, którzy kupili tę książkę, kupili również