High-Frequency Statistics with Asynchronous and Irregular Data

Name: High-Frequency Statistics with Asynchronous and Irregular Data
Brand: Springer Fachmedien Wiesbaden
SKU: 9783658284176
Price: 296.73 PLN
Availability: InStock

Autor: Ole Martin

Język:

Oprawa: Miękka

Wydawca: Springer Fachmedien Wiesbaden

Dostępność: Dostępna u dostawcy

Wysyłamy za 5-8 dni

296.73 zł

Ole Martin extends well-established techniques for the analysis of high-frequency data based on regu...

Informacje o książce

Autor

Ole Martin

Język

Angielski

Oprawa

Książka - Miękka

Data wydania

2019

strony

323

EAN

9783658284176

Enbook ID

24971411

Wydawca

Springer Fachmedien Wiesbaden

Waga

454

Wymiary

148 x 210 x 19

Pełny opis

Ole Martin extends well-established techniques for the analysis of high-frequency data based on regular observations to the more general setting of asynchronous and irregular observations. Such methods are much needed in practice as real data usually comes in irregular form. In the theoretical part he develops laws of large numbers and central limit theorems as well as a new bootstrap procedure to assess asymptotic laws. The author then applies the theoretical results to estimate the quadratic covariation and to construct tests for the presence of common jumps. The simulation results show that in finite samples his methods despite the much more complex setting perform comparably well as methods based on regular data. About the Author: Dr. Ole Martin completed his PhD at the Kiel University (CAU), Germany. His research focuses on high-frequency statistics for semimartingales with the aim to develop methods based on irregularly observed data.

Możesz być zainteresowany

Klienci, którzy kupili tę książkę, kupili również

Najczęściej wyszukiwane

Categories

Authors

Publishers

Produkty

Produkty

Najczęściej wyszukiwane

Categories

Authors

Publishers

Produkty

Produkty

High-Frequency Statistics with Asynchronous and Irregular Data

Informacje o książce

Pełny opis

Możesz być zainteresowany

Klienci, którzy kupili tę książkę, kupili również