Hedging mit Terminkontrakten

Name: Hedging mit Terminkontrakten
Brand: Deutscher Universitats-Verlag
SKU: 9783824474134
Price: 280.55 PLN
Availability: InStock

Eine gleichgewichtstheoretische Analyse realwirtschaftlicher Effekte

Autor: Judit Limperger

Język:

Oprawa: Miękka

Wydawca: Deutscher Universitats-Verlag

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280.55 zł

Judit Limperger untersucht das Hedgingpotential und die realwirtschaftlichen Rückwirkungen von Futur...

Informacje o książce

Autor

Judit Limperger

Język

Niemiecki

Oprawa

Książka - Miękka

Data wydania

2002

strony

271

EAN

9783824474134

ISBN

3824474131

Enbook ID

06995909

Wydawca

Deutscher Universitats-Verlag

Waga

349

Wymiary

150 x 211 x 14

Pełny opis

Judit Limperger untersucht das Hedgingpotential und die realwirtschaftlichen Rückwirkungen von Futures- bzw. Forward-Kontrakten in Verbindung mit der simultanen Preisbildung auf Kassa- und Futuresmärkten in einem Gleichgewicht rationaler Erwartungen. Das Hedging mit Terminkontrakten zählt zu den Kerngebieten des Finanz- und Risikomanagements, sowohl in der wissenschaftlichen Theorie als auch in der praktischen Anwendung. Werden die Preise dabei wie zumeist als exogen gegeben angenommen, berücksichtigen die modellgestützten Entscheidungen nicht die Wechselwirkungen zwischen den Produktionsentscheidungen und der Preisbildung an den Kassa- und Terminmärkten.§Judit Limperger untersucht das Hedgingpotential und die realwirtschaftlichen Rückwirkungen von Futures- bzw. Forward-Kontrakten in Verbindung mit der simultanen Preisbildung auf Kassa- und Futuresmärkten in einem Gleichgewicht rationaler Erwartungen. Ihre Untersuchung zeigt, dass die Preisbildung an den Märkten einen entscheidenden Einfluss auf die optimale Produktionsmenge und Hedgingposition eines Entscheiders hat. Ein Vergleich mit Ergebnissen in der Literatur üblicher Modelle zeigt, dass die Nichtberücksichtigung der Preisbildung zu falschen Empfehlungen für das Risikomanagement führen kann.

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