Książka Finanzmarkt konometrie Hermann Singer

Finanzmarkt konometrie

Zeitstetige Systeme Und Ihre Anwendung in konometrie Und Empirischer Kapitalmarktforschung

Język: Niemiecki
Oprawa: Twarda
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Finanzmarktökonometrie bietet eine umfassende Darstellung des zeitkontinuierlichen Modellierungsansa...

Informacje o książce

Język
Niemiecki
Oprawa
Książka - Twarda
Data wydania
1999
strony
340
EAN
9783790812046
ISBN
3790812048
Enbook ID
01737730
Waga
534
Wymiary
155 x 235 x 20

Pełny opis

Finanzmarktökonometrie bietet eine umfassende Darstellung des zeitkontinuierlichen Modellierungsansatzes und seiner Anwendung in Ökonometrie, empirischer Kapitalmarktforschung und Optionsbewertung. Dabei liegt ein Schwerpunkt auf der Theorie, Simulation, Filterung und Parameterschätzung zeitstetiger Systeme. Besonders praxisrelevant ist hierbei die Annahme, daß Daten nur zu bestimmten Zeitpunkten als Panel oder Zeitreihen erhältlich sind. Zusätzlich wird davon ausgegangen, daß nur Teile des Systemzustands meßbar und mit Meßfehlern behaftet sind. Der aus der System- und Kontrolltheorie stammende kontinuierlich-diskrete Zustandsraum-Ansatz wird in Finanzmarktökonometrie konsequent auf Modellierungsprobleme derivativer Finanzprodukte angewandt. Umfangreiche graphische Darstellungen erläutern und verdeutlichen dem Leser die mathematische Formulierung der Thematik.

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