Estimation and Optimization Problems in Power Markets

Name: Estimation and Optimization Problems in Power Markets
Brand: Sudwestdeutscher Verlag Fur Hochschulschriften AG
SKU: 9783838134987
Price: 293.63 PLN
Availability: InStock

Regime-Switching; Stochastic Programming

Autor: Katrin Jensen

Język:

Oprawa: Miękka

Wydawca: Sudwestdeutscher Verlag Fur Hochschulschriften AG

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293.63 zł

Der erste Teil der Arbeit beschreibt und analysiert ein Modell, welches das Ziel hat die gleichzeiti...

Informacje o książce

Autor

Katrin Jensen

Język

Angielski

Oprawa

Książka - Miękka

Data wydania

2012

strony

164

EAN

9783838134987

ISBN

3838134982

Enbook ID

06975715

Wydawca

Sudwestdeutscher Verlag Fur Hochschulschriften AG

Waga

249

Wymiary

152 x 229 x 11

Pełny opis

Der erste Teil der Arbeit beschreibt und analysiert ein Modell, welches das Ziel hat die gleichzeitige Entwicklung von Elektrizitäts- und Gaspreisen möglichst adäquat abzubilden. Dieses Modell gehört zur Klasse der sogenannten Regime-Switching Modelle. Wir stellen ein solches flexibles, bivariates Modell dar und beschreiben den Prozess, wie die Modellparameter an historische Marktdaten angepasst werden können. Das vorgestellte Modell bildet die Grundlage für das Portfolio- und Risikomanagement eines Gaskraftwerkes. Das Hauptanliegen des zweiten Teils besteht darin, das Problem der Bewertung und optimalen Auslastung eines Kraftwerkes durch ein stochastisches dynamisches Programm abzubilden und dieses zu lösen. Die für den Elektrizitätsmarkt spezifischen Spotpreisrisiken können hierbei durch das Eingehen von Forwardkontrakten abgesichert werden. Wir zeigen Existenz und Eindeutigkeit einer Lösung und leiten eine spezielle Struktur der optimalen Wertfunktion her. Für verschiedene Faktormodelle wird das Problem anschliessend numerisch betrachtet und die entsprechenden Risiko- und Performancekennzahlen berechnet.

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Regime-Switching; Stochastic Programming

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