Equity Indexing

Name: Equity Indexing
Brand: VDM Verlag Dr. Müller
SKU: 9783639194784
Price: 329.51 PLN
Availability: InStock

Hedging and Trading Stock Market Indices and Exchange Traded Funds

Autor: Andreza Barbosa

Język:

Oprawa: Miękka

Wydawca: VDM Verlag Dr. Müller

Dostępność: Na zamówienie

Wysyłamy za 17-27 dni

329.51 zł

The present book provides an empirical analysis of equity indices and exchange traded funds (ETFs),...

Informacje o książce

Autor

Andreza Barbosa

Język

Angielski

Oprawa

Książka - Miękka

Data wydania

2009

strony

216

EAN

9783639194784

Enbook ID

06827561

Wydawca

VDM Verlag Dr. Müller

Waga

246

Wymiary

153 x 221 x 18

Pełny opis

The present book provides an empirical analysis of equity indices and exchange traded funds (ETFs), i.e. tradable versions of traditional equity indices. We compare the performance of minimum variance (MV) hedge ratios applied to equity indices and propose a performance measure that takes into account the conditional variance of the hedged portfolio. We analyse the hedging and cross hedging of ETFs and assess the results of applying distinct MV models to the higher moments of the returns distribution of the hedged portfolio.Finally we investigate the possibility of using the probability output of a Markov Switching model to develop trading rules for ETFs. The explanatory variable used is the volatility index from the corresponding equity market and the trading rule is based on the volatility feedback assumption with a positive relationship between return and volatility.

Możesz być zainteresowany

Klienci, którzy kupili tę książkę, kupili również

Najczęściej wyszukiwane

Categories

Authors

Publishers

Produkty

Produkty

Najczęściej wyszukiwane

Categories

Authors

Publishers

Produkty

Produkty

Equity Indexing

Hedging and Trading Stock Market Indices and Exchange Traded Funds

Informacje o książce

Pełny opis

Możesz być zainteresowany

Klienci, którzy kupili tę książkę, kupili również