Dynamic Nonlinear Econometric Models

Name: Dynamic Nonlinear Econometric Models
Brand: Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG
SKU: 9783540628576
Price: 844.99 PLN
Availability: InStock

Asymptotic Theory

Autor: Benedikt M. Pötscher, Ingmar R. Prucha

Język:

Oprawa: Twarda

Wydawca: Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG

Dostępność: Dostępna u dostawcy

Wysyłamy za 10-13 dni

844.99 zł

The book provides an extensive discussion of asymptotic theory of M-estimators in the context of dyn...

Informacje o książce

Autor

Benedikt M. Pötscher, Ingmar R. Prucha

Język

Angielski

Oprawa

Książka - Twarda

Data wydania

1997

strony

312

EAN

9783540628576

ISBN

3540628576

Enbook ID

01566348

Wydawca

Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG

Waga

1410

Wymiary

155 x 235 x 22

Pełny opis

The book provides an extensive discussion of asymptotic theory of M-estimators in the context of dynamic nonlinear models. The class of M-estimators contains least mean distance estimators (including maximum likelihood estimators) and generalized method of moments estimators. In addition to establishing the asymptotic properties of such estimators, the book provides a detailed discussion of the statistical and probabilistic tools necessary for such an analysis. The book also gives a careful treatment of estimators of asymptotic variance covariance matrices for dependent processes. TOC:From the contents: Preface.- Introduction.- Models, Data Generating Processes, and Estimators.- Basic Structure of the Classical Consistency Proof.- Further Comments on Consistency Proofs.- Uniform Laws of Large Numbers.- Approximation Concepts and Limit Theorems.- Consistency: Catalogues of Assumptions.- Basic Structure of the Asymptotic Normality Proof.- Asymptotic Normality under Nonstandard Conditions.- Central Limit Theorems.- Asymptotic Normality: Catalogues of Assumptions.- Heteroskedasticity and Autocorrelation Robust Estimation of Variance Covariance Matrices.- Consistent Variance Covariance Matrix Estimation: Catalogues of Assumptions.- Quast Maximum Likelihood Estimation of Dynamic Nonlinear Simultaneous Systems.- Concluding Remarks.- References.- Index.

Możesz być zainteresowany

Klienci, którzy kupili tę książkę, kupili również

Najczęściej wyszukiwane

Categories

Authors

Publishers

Produkty

Produkty

Najczęściej wyszukiwane

Categories

Authors

Publishers

Produkty

Produkty

Dynamic Nonlinear Econometric Models

Asymptotic Theory

Informacje o książce

Pełny opis

Możesz być zainteresowany

Klienci, którzy kupili tę książkę, kupili również