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Książka Die Renditeprognose mittels den Multifaktorenmodellen Anna Maria Schimkowitz

Die Renditeprognose mittels den Multifaktorenmodellen

von Fama/French (1993, 2015) und Carhart (1997)

Autor: Anna Maria Schimkowitz
Język: Niemiecki
Oprawa: Miękka
Wydawca: Saarbrücker Verlag für Rechtswissenschaften
Dostępność: Dostępna u dostawcy
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171.99 zł
Das CAPM ist das bis heute wichtigste Modell für Renditeprognosen. Alternative Modelle zur Renditepr...

Informacje o książce

Autor
Anna Maria Schimkowitz
Język
Niemiecki
Oprawa
Książka - Miękka
Data wydania
2018
strony
80
EAN
9786202463133
Enbook ID
19650686
Wydawca
Saarbrücker Verlag für Rechtswissenschaften
Waga
137
Wymiary
150 x 220 x 5

Pełny opis

Das CAPM ist das bis heute wichtigste Modell für Renditeprognosen. Alternative Modelle zur Renditeprognose, wie bspw. Multifaktorenmodelle, sind deshalb von großer Bedeutung, da schon seit geraumer Zeit Zweifel an der Gültigkeit des CAPM aufgekommen sind. Fama, French und Carhart zählen dabei unter anderem zu den Begründern von Multifaktorenmodellen. Diese Modelle beziehen dabei im Vergleich zum CAPM mehrere Risikofaktoren in die Renditegleichung mit ein. Das wohl bekannteste Multifaktorenmodell stellt das Dreifaktormodell von Fama und French (1993) dar, welches die Aktienrendite anhand drei Faktoren erklärt. Neben dem Risikofaktor Markt wird auch der Größeneffekt und der Werteffekt berücksichtigt. Das Vierfaktormodell nach Carhart (1997), verwendet zusätzlich zu den drei Risikofaktoren des Dreifaktormodells auch einen vierten Risikofaktor, den kurzfristigen Momentumeffekt. Fama und French haben schließlich 2015 das Fünffaktormodell entwickelt, aufgrund der Existenz weiterer Anomalien. Die Zielsetzung dieser Arbeit ist es zunächst die drei Multifaktorenmodelle zu beschrieben und anschließend zu beurteilen, ob die sie auch bessere Prognosen als das klassische CAPM liefern.

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