Building Efficient Frontier for Non-normal Asset Returns using Copulas

Name: Building Efficient Frontier for Non-normal Asset Returns using Copulas
Brand: Éditions universitaires européennes
SKU: 9783841618221
Price: 256.85 PLN
Availability: InStock

Autor: Hela Mzoughi Chargui, Fayçal Mansouri

Język:

Oprawa: Miękka

Wydawca: Éditions universitaires européennes

Dostępność: Dostępna u dostawcy

Wysyłamy za 8-11 dni

256.85 zł

The aim of this work is to provide a comprehensive empirical study of the evolution of dependence st...

Informacje o książce

Autor

Hela Mzoughi Chargui, Fayçal Mansouri

Język

Francuski

Oprawa

Książka - Miękka

Data wydania

2016

strony

224

EAN

9783841618221

Enbook ID

15518987

Wydawca

Éditions universitaires européennes

Waga

352

Wymiary

150 x 220 x 13

Pełny opis

The aim of this work is to provide a comprehensive empirical study of the evolution of dependence structure and tail dependence for a large set of developed and emerging markets. Three methodological contributions are seriously developed. First and based on well documented literature on empirical regularities, a novel Mean-CVaR-Copula approach is introduced to allow for non linearity dependence structure and deviation from normality hypothesis. In order to do so, an alternative measure of diversification is involved to classical linear correlation model, which is suitable under normality hypothesis. Indeed, the joint distribution is modeled using Copulas functions to capt non linear dependence across market. Second, an extension of Kapil Agrawal's approach (2008) is proposed to provide more reliable results based on Copula theory. Third, a Copula theory methodology is developed to link long memory parameter (long range time dependence parameter) and Copula parameter (dependence parameter) in order to control financial crisis persistence and reduce their effect on assets allocation.

Możesz być zainteresowany

Klienci, którzy kupili tę książkę, kupili również

Najczęściej wyszukiwane

Categories

Authors

Publishers

Produkty

Produkty

Najczęściej wyszukiwane

Categories

Authors

Publishers

Produkty

Produkty

Building Efficient Frontier for Non-normal Asset Returns using Copulas

Informacje o książce

Pełny opis

Możesz być zainteresowany

modification du contrat administratif en droit colombien

Klienci, którzy kupili tę książkę, kupili również

Magnetism

Treatise of Photography on Collodion (1858

Rise And Fall of British Naval Mastery

Apteczka olejków eterycznych. Ponad 150 sprawdzonych i bezpiecznych przepisów na stosowanie olejków eterycznych w leczeniu chorób przewlekłych i stanó

143-Storey Treehouse

Żywienie i suplementacja w sporcie

Die Bewaffnete Neutralitat, 1780-1783: Eine Entwickelungsphase Des Volkerrechts Im Seekriege (1884)

Unwavering Bible Study Guide

3 THINGS DIVORCED CATHOLICS NE

Briefwechsel zwischen Christoph, Herzog von Württemberg, und Petrus Paulus Vergerius

Tall, Dark and Damaged

Verfassung und Verfassungswirklichkeit im neuen Portugal.

Atlas of skin and venereal diseases

Lens on Syria

Stuck in a Tree

Der Doppelgänger

Voices from a Silent Heart

LABYRINTH of LOVE

Linear Thinking

Shanghai Travel Map Fifth Edition

Angel... (Tischkalender immerwährend DIN A5 quer)