Backtesting Value at Risk and Expected Shortfall

Name: Backtesting Value at Risk and Expected Shortfall
Brand: Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG
SKU: 9783658119072
Price: 278.14 PLN
Availability: InStock

Autor: Simona Roccioletti

Język:

Oprawa: Miękka

Wydawca: Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG

Dostępność: Dostępna u dostawcy

Wysyłamy za 5-8 dni

278.14 zł

In this book Simona Roccioletti reviews several valuable studies about risk measures and their prope...

Informacje o książce

Autor

Simona Roccioletti

Język

Angielski

Oprawa

Książka - Miękka

Data wydania

2015

strony

145

EAN

9783658119072

ISBN

3658119071

Enbook ID

09931640

Wydawca

Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG

Waga

226

Wymiary

248 x 154 x 12

Pełny opis

In this book Simona Roccioletti reviews several valuable studies about risk measures and their properties; in particular she studies the new (and heavily discussed) property of "Elicitability" of a risk measure. More important, she investigates the issue related to the backtesting of Expected Shortfall. The main contribution of the work is the application of "Test 1" and "Test 2" developed by Acerbi and Szekely (2014) on different models and for five global market indexes.

Możesz być zainteresowany

Klienci, którzy kupili tę książkę, kupili również

Najczęściej wyszukiwane

Categories

Authors

Publishers

Produkty

Produkty

Najczęściej wyszukiwane

Categories

Authors

Publishers

Produkty

Produkty

Backtesting Value at Risk and Expected Shortfall

Informacje o książce

Pełny opis

Możesz być zainteresowany

Klienci, którzy kupili tę książkę, kupili również