Advanced Stochastic Models, Risk Assessment, and Portfolio Optimization - The Ideal Risk, Uncertainty, and Performance Measures

Name: Advanced Stochastic Models, Risk Assessment, and Portfolio Optimization - The Ideal Risk, Uncertainty, and Performance Measures
Brand: John Wiley & Sons Inc
SKU: 9780470053164
Price: 312.42 PLN
Availability: InStock

Autor: Svetlozar T. Rachev, Frank J. Fabozzi, Stoyan V. Stoyanov

Język:

Oprawa: Twarda

Wydawca: John Wiley & Sons Inc

Dostępność: Dostępna u dostawcy

Wysyłamy za 14-21 dni

312.42 zł

This groundbreaking book extends traditional approaches of risk measurement and portfolio optimizati...

Informacje o książce

Autor

Svetlozar T. Rachev, Frank J. Fabozzi, Stoyan V. Stoyanov

Język

Angielski

Oprawa

Książka - Twarda

Data wydania

2008

strony

400

EAN

9780470053164

ISBN

047005316X

Enbook ID

04879187

Wydawca

John Wiley & Sons Inc

Waga

726

Wymiary

237 x 180 x 27

Pełny opis

This groundbreaking book extends traditional approaches of risk measurement and portfolio optimization by combining distributional models with risk or performance measures into one framework. Throughout these pages, the expert authors explain the fundamentals of probability metrics, outline new approaches to portfolio optimization, and discuss a variety of essential risk measures. Using numerous examples, they illustrate a range of applications to optimal portfolio choice and risk theory, as well as applications to the area of computational finance that may be useful to financial engineers.

Możesz być zainteresowany

Klienci, którzy kupili tę książkę, kupili również

Najczęściej wyszukiwane

Categories

Authors

Publishers

Produkty

Produkty

Najczęściej wyszukiwane

Categories

Authors

Publishers

Produkty

Produkty

Advanced Stochastic Models, Risk Assessment, and Portfolio Optimization - The Ideal Risk, Uncertainty, and Performance Measures

Informacje o książce

Pełny opis

Możesz być zainteresowany

Klienci, którzy kupili tę książkę, kupili również